Isso acontece porque somente conhecemos o que vivemos. Somos um "objeto de nossas memórias", ou seja, apenas conseguimos assimilar o que vivemos, as experiências que já tivemos.
Quando estamos sonhando, entramos no denominado de sono REM (movimento rápido dos olhos). O sono REM é apenas um pouco mais "profundo" do que o estágio 1 do não-REM, ou seja, não é difícil acordar neste estágio.
Mesmo que seja apenas em sonho, experienciar a morte é um evento que nos estressa e faz com que nosso cérebro libere adrenalina.
Como é impossível dormir e ter uma descarga de adrenalina ao mesmo tempo, então acordamos.
Mais de 95% das vezes as pessoas conseguem lembrar-se destes sonhos. Primeiramente, porque se acorda logo após acontecer e depois porque é uma experiência marcante pela temática. É o inverso do que estamos programados: a sobrevivência.
Quando são particularmente assustadores ou ameaçadores, os pesadelos podem provocar respostas de "luta e fuga", e a liberação de adrenalina enquanto ainda estamos dormindo.
Depois que você acorda de um pesadelo, pode demorar um pouco a sentir-se estabilizado, impedindo que você seja capaz de voltar a dormir tão fácil ou rapidamente.